A Monte Carlo-Based Framework for Two-Stage Stochastic Programming: Application to Bond Portfolio Optimization

Guardado en:

Bibliografiske detaljer
Udgivet i:	Entropy vol. 27, no. 11 (2025), p. 1118-1145
Hovedforfatter:	Hissah, Albaqami
Andre forfattere:	Mrad Mehdi, Gharbi Anis, Subasi Munevver Mine
Udgivet:	MDPI AG
Fag:	Sample size Monte Carlo simulation Integer programming Investments Random variables Bond portfolios Sample variance Optimization techniques Decision making Optimization Approximation Linear programming Mixed integer Interest rates Expected values Stochastic programming
Online adgang:	Citation/Abstract Full Text + Graphics Full Text - PDF
Tags:	Tilføj Tag Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!

Vær først til at give en kommentarø!