A Monte Carlo-Based Framework for Two-Stage Stochastic Programming: Application to Bond Portfolio Optimization

Tallennettuna:

Bibliografiset tiedot
Julkaisussa:	Entropy vol. 27, no. 11 (2025), p. 1118-1145
Päätekijä:	Hissah, Albaqami
Muut tekijät:	Mrad Mehdi, Gharbi Anis, Subasi Munevver Mine
Julkaistu:	MDPI AG
Aiheet:	Sample size Monte Carlo simulation Integer programming Investments Random variables Bond portfolios Sample variance Optimization techniques Decision making Optimization Approximation Linear programming Mixed integer Interest rates Expected values Stochastic programming
Linkit:	Citation/Abstract Full Text + Graphics Full Text - PDF
Tagit:	Lisää tagi Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!

Lisää ensimmäinen kommentti!