A Monte Carlo-Based Framework for Two-Stage Stochastic Programming: Application to Bond Portfolio Optimization

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Εκδόθηκε σε:	Entropy vol. 27, no. 11 (2025), p. 1118-1145
Κύριος συγγραφέας:	Hissah, Albaqami
Άλλοι συγγραφείς:	Mrad Mehdi, Gharbi Anis, Subasi Munevver Mine
Έκδοση:	MDPI AG
Θέματα:	Sample size Monte Carlo simulation Integer programming Investments Random variables Bond portfolios Sample variance Optimization techniques Decision making Optimization Approximation Linear programming Mixed integer Interest rates Expected values Stochastic programming
Διαθέσιμο Online:	Citation/Abstract Full Text + Graphics Full Text - PDF
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!