A Monte Carlo-Based Framework for Two-Stage Stochastic Programming: Application to Bond Portfolio Optimization

שמור ב:

מידע ביבליוגרפי
הוצא לאור ב:	Entropy vol. 27, no. 11 (2025), p. 1118-1145
מחבר ראשי:	Hissah, Albaqami
מחברים אחרים:	Mrad Mehdi, Gharbi Anis, Subasi Munevver Mine
יצא לאור:	MDPI AG
נושאים:	Sample size Monte Carlo simulation Integer programming Investments Random variables Bond portfolios Sample variance Optimization techniques Decision making Optimization Approximation Linear programming Mixed integer Interest rates Expected values Stochastic programming
גישה מקוונת:	Citation/Abstract Full Text + Graphics Full Text - PDF
תגים:	הוספת תג אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!

היה/י הראשונ/ה לכתוב הערה!