A Monte Carlo-Based Framework for Two-Stage Stochastic Programming: Application to Bond Portfolio Optimization

Sparad:

Bibliografiska uppgifter
I publikationen:	Entropy vol. 27, no. 11 (2025), p. 1118-1145
Huvudupphov:	Hissah, Albaqami
Övriga upphov:	Mrad Mehdi, Gharbi Anis, Subasi Munevver Mine
Utgiven:	MDPI AG
Ämnen:	Sample size Monte Carlo simulation Integer programming Investments Random variables Bond portfolios Sample variance Optimization techniques Decision making Optimization Approximation Linear programming Mixed integer Interest rates Expected values Stochastic programming
Länkar:	Citation/Abstract Full Text + Graphics Full Text - PDF
Taggar:	Lägg till en tagg Inga taggar, Lägg till första taggen!

Lägg till första kommentaren!