A Monte Carlo-Based Framework for Two-Stage Stochastic Programming: Application to Bond Portfolio Optimization

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書誌詳細
出版年:	Entropy vol. 27, no. 11 (2025), p. 1118-1145
第一著者:	Hissah, Albaqami
その他の著者:	Mrad Mehdi, Gharbi Anis, Subasi Munevver Mine
出版事項:	MDPI AG
主題:	Sample size Monte Carlo simulation Integer programming Investments Random variables Bond portfolios Sample variance Optimization techniques Decision making Optimization Approximation Linear programming Mixed integer Interest rates Expected values Stochastic programming
オンライン･アクセス:	Citation/Abstract Full Text + Graphics Full Text - PDF
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