A Monte Carlo-Based Framework for Two-Stage Stochastic Programming: Application to Bond Portfolio Optimization

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в::	Entropy vol. 27, no. 11 (2025), p. 1118-1145
Автор:	Hissah, Albaqami
Інші автори:	Mrad Mehdi, Gharbi Anis, Subasi Munevver Mine
Опубліковано:	MDPI AG
Предмети:	Sample size Monte Carlo simulation Integer programming Investments Random variables Bond portfolios Sample variance Optimization techniques Decision making Optimization Approximation Linear programming Mixed integer Interest rates Expected values Stochastic programming
Онлайн доступ:	Citation/Abstract Full Text + Graphics Full Text - PDF
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!

Будьте першим, хто залишить коментар!