A Monte Carlo-Based Framework for Two-Stage Stochastic Programming: Application to Bond Portfolio Optimization

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Publié dans:	Entropy vol. 27, no. 11 (2025), p. 1118-1145
Auteur principal:	Hissah, Albaqami
Autres auteurs:	Mrad Mehdi, Gharbi Anis, Subasi Munevver Mine
Publié:	MDPI AG
Sujets:	Sample size Monte Carlo simulation Integer programming Investments Random variables Bond portfolios Sample variance Optimization techniques Decision making Optimization Approximation Linear programming Mixed integer Interest rates Expected values Stochastic programming
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