A Monte Carlo-Based Framework for Two-Stage Stochastic Programming: Application to Bond Portfolio Optimization

Сохранить в:

Библиографические подробности
Опубликовано в::	Entropy vol. 27, no. 11 (2025), p. 1118-1145
Главный автор:	Hissah, Albaqami
Другие авторы:	Mrad Mehdi, Gharbi Anis, Subasi Munevver Mine
Опубликовано:	MDPI AG
Предметы:	Sample size Monte Carlo simulation Integer programming Investments Random variables Bond portfolios Sample variance Optimization techniques Decision making Optimization Approximation Linear programming Mixed integer Interest rates Expected values Stochastic programming
Online-ссылка:	Citation/Abstract Full Text + Graphics Full Text - PDF
Метки:	Добавить метку Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!

Ваш комментарий будет первым!