A Monte Carlo-Based Framework for Two-Stage Stochastic Programming: Application to Bond Portfolio Optimization

-д хадгалсан:

Номзүйн дэлгэрэнгүй
-д хэвлэсэн:	Entropy vol. 27, no. 11 (2025), p. 1118-1145
Үндсэн зохиолч:	Hissah, Albaqami
Бусад зохиолчид:	Mrad Mehdi, Gharbi Anis, Subasi Munevver Mine
Хэвлэсэн:	MDPI AG
Нөхцлүүд:	Sample size Monte Carlo simulation Integer programming Investments Random variables Bond portfolios Sample variance Optimization techniques Decision making Optimization Approximation Linear programming Mixed integer Interest rates Expected values Stochastic programming
Онлайн хандалт:	Citation/Abstract Full Text + Graphics Full Text - PDF
Шошгууд:	Шошго нэмэх Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!

Хамгийн түрүүнд сэтгэгдэл үлдээх!