Empirical Analysis of Stochastic Volatility Model by Hybrid Monte Carlo Algorithm

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
الحاوية / القاعدة:	arXiv.org (May 14, 2013), p. n/a
المؤلف الرئيسي:	Takaishi, Tetsuya
منشور في:	Cornell University Library, arXiv.org
الموضوعات:	Monte Carlo simulation Stochastic models Model accuracy Markov chains Bayesian analysis Volatility Algorithms Autoregressive models Empirical analysis Stock exchanges Statistical inference Computer simulation
الوصول للمادة أونلاين:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

كن أول من يترك تعليقا!