Empirical Analysis of Stochastic Volatility Model by Hybrid Monte Carlo Algorithm

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в::	arXiv.org (May 14, 2013), p. n/a
Автор:	Takaishi, Tetsuya
Опубліковано:	Cornell University Library, arXiv.org
Предмети:	Monte Carlo simulation Stochastic models Model accuracy Markov chains Bayesian analysis Volatility Algorithms Autoregressive models Empirical analysis Stock exchanges Statistical inference Computer simulation
Онлайн доступ:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!

Будьте першим, хто залишить коментар!