Empirical Analysis of Stochastic Volatility Model by Hybrid Monte Carlo Algorithm

Сохранить в:

Библиографические подробности
Опубликовано в::	arXiv.org (May 14, 2013), p. n/a
Главный автор:	Takaishi, Tetsuya
Опубликовано:	Cornell University Library, arXiv.org
Предметы:	Monte Carlo simulation Stochastic models Model accuracy Markov chains Bayesian analysis Volatility Algorithms Autoregressive models Empirical analysis Stock exchanges Statistical inference Computer simulation
Online-ссылка:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Метки:	Добавить метку Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!

Ваш комментарий будет первым!