Empirical Analysis of Stochastic Volatility Model by Hybrid Monte Carlo Algorithm

Պահպանված է:

Մատենագիտական մանրամասներ
Հրատարակված է:	arXiv.org (May 14, 2013), p. n/a
Հիմնական հեղինակ:	Takaishi, Tetsuya
Հրապարակվել է:	Cornell University Library, arXiv.org
Խորագրեր:	Monte Carlo simulation Stochastic models Model accuracy Markov chains Bayesian analysis Volatility Algorithms Autoregressive models Empirical analysis Stock exchanges Statistical inference Computer simulation
Առցանց հասանելիություն:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Ցուցիչներ:	Ավելացրեք ցուցիչ Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!

Եղիր առաջինը, ով թողնում է մեկնաբանություն!