Empirical Analysis of Stochastic Volatility Model by Hybrid Monte Carlo Algorithm

Zapisane w:

Opis bibliograficzny
Wydane w:	arXiv.org (May 14, 2013), p. n/a
1. autor:	Takaishi, Tetsuya
Wydane:	Cornell University Library, arXiv.org
Hasła przedmiotowe:	Monte Carlo simulation Stochastic models Model accuracy Markov chains Bayesian analysis Volatility Algorithms Autoregressive models Empirical analysis Stock exchanges Statistical inference Computer simulation
Dostęp online:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Etykiety:	Dodaj etykietę Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!

Napisz pierwszy komentarz!