Empirical Analysis of Stochastic Volatility Model by Hybrid Monte Carlo Algorithm

Bewaard in:

Bibliografische gegevens
Gepubliceerd in:	arXiv.org (May 14, 2013), p. n/a
Hoofdauteur:	Takaishi, Tetsuya
Gepubliceerd in:	Cornell University Library, arXiv.org
Onderwerpen:	Monte Carlo simulation Stochastic models Model accuracy Markov chains Bayesian analysis Volatility Algorithms Autoregressive models Empirical analysis Stock exchanges Statistical inference Computer simulation
Online toegang:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Tags:	Voeg label toe Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!

Wees de eerste die reageert!