Empirical Analysis of Stochastic Volatility Model by Hybrid Monte Carlo Algorithm

Guardado en:

Bibliografiske detaljer
Udgivet i:	arXiv.org (May 14, 2013), p. n/a
Hovedforfatter:	Takaishi, Tetsuya
Udgivet:	Cornell University Library, arXiv.org
Fag:	Monte Carlo simulation Stochastic models Model accuracy Markov chains Bayesian analysis Volatility Algorithms Autoregressive models Empirical analysis Stock exchanges Statistical inference Computer simulation
Online adgang:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Tags:	Tilføj Tag Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!

Vær først til at give en kommentarø!