Empirical Analysis of Stochastic Volatility Model by Hybrid Monte Carlo Algorithm

-д хадгалсан:

Номзүйн дэлгэрэнгүй
-д хэвлэсэн:	arXiv.org (May 14, 2013), p. n/a
Үндсэн зохиолч:	Takaishi, Tetsuya
Хэвлэсэн:	Cornell University Library, arXiv.org
Нөхцлүүд:	Monte Carlo simulation Stochastic models Model accuracy Markov chains Bayesian analysis Volatility Algorithms Autoregressive models Empirical analysis Stock exchanges Statistical inference Computer simulation
Онлайн хандалт:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Шошгууд:	Шошго нэмэх Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!

Хамгийн түрүүнд сэтгэгдэл үлдээх!