Empirical Analysis of Stochastic Volatility Model by Hybrid Monte Carlo Algorithm

Gorde:

Xehetasun bibliografikoak
Argitaratua izan da:	arXiv.org (May 14, 2013), p. n/a
Egile nagusia:	Takaishi, Tetsuya
Argitaratua:	Cornell University Library, arXiv.org
Gaiak:	Monte Carlo simulation Stochastic models Model accuracy Markov chains Bayesian analysis Volatility Algorithms Autoregressive models Empirical analysis Stock exchanges Statistical inference Computer simulation
Sarrera elektronikoa:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Etiketak:	Etiketa erantsi Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!

Izan zaitez lehena ohar bat uzten!