Empirical Analysis of Stochastic Volatility Model by Hybrid Monte Carlo Algorithm

Sparad:

Bibliografiska uppgifter
I publikationen:	arXiv.org (May 14, 2013), p. n/a
Huvudupphov:	Takaishi, Tetsuya
Utgiven:	Cornell University Library, arXiv.org
Ämnen:	Monte Carlo simulation Stochastic models Model accuracy Markov chains Bayesian analysis Volatility Algorithms Autoregressive models Empirical analysis Stock exchanges Statistical inference Computer simulation
Länkar:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Taggar:	Lägg till en tagg Inga taggar, Lägg till första taggen!

Lägg till första kommentaren!