Empirical Analysis of Stochastic Volatility Model by Hybrid Monte Carlo Algorithm

Guardat en:

Dades bibliogràfiques
Publicat a:	arXiv.org (May 14, 2013), p. n/a
Autor principal:	Takaishi, Tetsuya
Publicat:	Cornell University Library, arXiv.org
Matèries:	Monte Carlo simulation Stochastic models Model accuracy Markov chains Bayesian analysis Volatility Algorithms Autoregressive models Empirical analysis Stock exchanges Statistical inference Computer simulation
Accés en línia:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Etiquetes:	Afegir etiqueta Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!

Sigues el primer a deixar un comentari!