Empirical Analysis of Stochastic Volatility Model by Hybrid Monte Carlo Algorithm

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Εκδόθηκε σε:	arXiv.org (May 14, 2013), p. n/a
Κύριος συγγραφέας:	Takaishi, Tetsuya
Έκδοση:	Cornell University Library, arXiv.org
Θέματα:	Monte Carlo simulation Stochastic models Model accuracy Markov chains Bayesian analysis Volatility Algorithms Autoregressive models Empirical analysis Stock exchanges Statistical inference Computer simulation
Διαθέσιμο Online:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!