An efficient algorithm to solve the geometric Asian power option price PDE under the stochastic volatility model

সংরক্ষণ করুন:

গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রকাশিত:	Numerical Algorithms vol. 98, no. 1 (Jan 2025), p. 287
প্রকাশিত:	Springer Nature B.V.
বিষয়গুলি:	Accuracy Computers Hedging Partial differential equations Mathematical analysis Brownian motion Numerical analysis Boundary conditions Exact solutions Approximation Stochastic models Algorithms Methods Numerical methods Put & call options
অনলাইন ব্যবহার করুন:	Citation/Abstract Full Text Full Text - PDF
ট্যাগগুলো:	ট্যাগ যুক্ত করুন কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!

প্রথমজন হিসাবে মন্তব্য করুন!