An efficient algorithm to solve the geometric Asian power option price PDE under the stochastic volatility model

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Εκδόθηκε σε:	Numerical Algorithms vol. 98, no. 1 (Jan 2025), p. 287
Έκδοση:	Springer Nature B.V.
Θέματα:	Accuracy Computers Hedging Partial differential equations Mathematical analysis Brownian motion Numerical analysis Boundary conditions Exact solutions Approximation Stochastic models Algorithms Methods Numerical methods Put & call options
Διαθέσιμο Online:	Citation/Abstract Full Text Full Text - PDF
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!