An efficient algorithm to solve the geometric Asian power option price PDE under the stochastic volatility model

Պահպանված է:

Մատենագիտական մանրամասներ
Հրատարակված է:	Numerical Algorithms vol. 98, no. 1 (Jan 2025), p. 287
Հրապարակվել է:	Springer Nature B.V.
Խորագրեր:	Accuracy Computers Hedging Partial differential equations Mathematical analysis Brownian motion Numerical analysis Boundary conditions Exact solutions Approximation Stochastic models Algorithms Methods Numerical methods Put & call options
Առցանց հասանելիություն:	Citation/Abstract Full Text Full Text - PDF
Ցուցիչներ:	Ավելացրեք ցուցիչ Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!

Եղիր առաջինը, ով թողնում է մեկնաբանություն!