An efficient algorithm to solve the geometric Asian power option price PDE under the stochastic volatility model

-д хадгалсан:

Номзүйн дэлгэрэнгүй
-д хэвлэсэн:	Numerical Algorithms vol. 98, no. 1 (Jan 2025), p. 287
Хэвлэсэн:	Springer Nature B.V.
Нөхцлүүд:	Accuracy Computers Hedging Partial differential equations Mathematical analysis Brownian motion Numerical analysis Boundary conditions Exact solutions Approximation Stochastic models Algorithms Methods Numerical methods Put & call options
Онлайн хандалт:	Citation/Abstract Full Text Full Text - PDF
Шошгууд:	Шошго нэмэх Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!

Хамгийн түрүүнд сэтгэгдэл үлдээх!