An efficient algorithm to solve the geometric Asian power option price PDE under the stochastic volatility model

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Numerical Algorithms vol. 98, no. 1 (Jan 2025), p. 287
Veröffentlicht:	Springer Nature B.V.
Schlagworte:	Accuracy Computers Hedging Partial differential equations Mathematical analysis Brownian motion Numerical analysis Boundary conditions Exact solutions Approximation Stochastic models Algorithms Methods Numerical methods Put & call options
Online-Zugang:	Citation/Abstract Full Text Full Text - PDF
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

Schreiben Sie den ersten Kommentar!