An efficient algorithm to solve the geometric Asian power option price PDE under the stochastic volatility model

שמור ב:

מידע ביבליוגרפי
הוצא לאור ב:	Numerical Algorithms vol. 98, no. 1 (Jan 2025), p. 287
יצא לאור:	Springer Nature B.V.
נושאים:	Accuracy Computers Hedging Partial differential equations Mathematical analysis Brownian motion Numerical analysis Boundary conditions Exact solutions Approximation Stochastic models Algorithms Methods Numerical methods Put & call options
גישה מקוונת:	Citation/Abstract Full Text Full Text - PDF
תגים:	הוספת תג אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!

היה/י הראשונ/ה לכתוב הערה!