An efficient algorithm to solve the geometric Asian power option price PDE under the stochastic volatility model

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в::	Numerical Algorithms vol. 98, no. 1 (Jan 2025), p. 287
Опубліковано:	Springer Nature B.V.
Предмети:	Accuracy Computers Hedging Partial differential equations Mathematical analysis Brownian motion Numerical analysis Boundary conditions Exact solutions Approximation Stochastic models Algorithms Methods Numerical methods Put & call options
Онлайн доступ:	Citation/Abstract Full Text Full Text - PDF
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!

Будьте першим, хто залишить коментар!