An efficient algorithm to solve the geometric Asian power option price PDE under the stochastic volatility model
Zapisane w:
| Wydane w: | Numerical Algorithms vol. 98, no. 1 (Jan 2025), p. 287 |
|---|---|
| Wydane: |
Springer Nature B.V.
|
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | Citation/Abstract Full Text Full Text - PDF |
| Etykiety: |
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
Napisz pierwszy komentarz!