An efficient algorithm to solve the geometric Asian power option price PDE under the stochastic volatility model

Bewaard in:

Bibliografische gegevens
Gepubliceerd in:	Numerical Algorithms vol. 98, no. 1 (Jan 2025), p. 287
Gepubliceerd in:	Springer Nature B.V.
Onderwerpen:	Accuracy Computers Hedging Partial differential equations Mathematical analysis Brownian motion Numerical analysis Boundary conditions Exact solutions Approximation Stochastic models Algorithms Methods Numerical methods Put & call options
Online toegang:	Citation/Abstract Full Text Full Text - PDF
Tags:	Voeg label toe Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!

Wees de eerste die reageert!