An efficient algorithm to solve the geometric Asian power option price PDE under the stochastic volatility model
保存先:
| 出版年: | Numerical Algorithms vol. 98, no. 1 (Jan 2025), p. 287 |
|---|---|
| 出版事項: |
Springer Nature B.V.
|
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | Citation/Abstract Full Text Full Text - PDF |
| タグ: |
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
|
このレコードへの初めてのコメントを付けませんか!