An efficient algorithm to solve the geometric Asian power option price PDE under the stochastic volatility model

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Numerical Algorithms vol. 98, no. 1 (Jan 2025), p. 287
Vydáno:	Springer Nature B.V.
Témata:	Accuracy Computers Hedging Partial differential equations Mathematical analysis Brownian motion Numerical analysis Boundary conditions Exact solutions Approximation Stochastic models Algorithms Methods Numerical methods Put & call options
On-line přístup:	Citation/Abstract Full Text Full Text - PDF
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!