An efficient algorithm to solve the geometric Asian power option price PDE under the stochastic volatility model

Сохранить в:

Библиографические подробности
Опубликовано в::	Numerical Algorithms vol. 98, no. 1 (Jan 2025), p. 287
Опубликовано:	Springer Nature B.V.
Предметы:	Accuracy Computers Hedging Partial differential equations Mathematical analysis Brownian motion Numerical analysis Boundary conditions Exact solutions Approximation Stochastic models Algorithms Methods Numerical methods Put & call options
Online-ссылка:	Citation/Abstract Full Text Full Text - PDF
Метки:	Добавить метку Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!

Ваш комментарий будет первым!