An efficient algorithm to solve the geometric Asian power option price PDE under the stochastic volatility model

Tallennettuna:

Bibliografiset tiedot
Julkaisussa:	Numerical Algorithms vol. 98, no. 1 (Jan 2025), p. 287
Julkaistu:	Springer Nature B.V.
Aiheet:	Accuracy Computers Hedging Partial differential equations Mathematical analysis Brownian motion Numerical analysis Boundary conditions Exact solutions Approximation Stochastic models Algorithms Methods Numerical methods Put & call options
Linkit:	Citation/Abstract Full Text Full Text - PDF
Tagit:	Lisää tagi Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!

Lisää ensimmäinen kommentti!