Comparative Analysis of Root Finding Algorithms for Implied Volatility Estimation of Ethereum Options

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Detalles Bibliográficos
Publicado en:	Computational Economics vol. 64, no. 1 (Jul 2024), p. 515
Autor principal:	Sapna, S.
Otros Autores:	Mohan, Biju R.
Publicado:	Springer Nature B.V.
Materias:	Newton-Raphson method Algorithms Bisection Convergence Comparative analysis Computing time Volatility Estimation Futures Monte Carlo simulation Hedging Institutional investments Derivatives Digital currencies Securities prices Stochastic models Methods Financial analysis
Acceso en línea:	Citation/Abstract Full Text - PDF
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