Comparative Analysis of Root Finding Algorithms for Implied Volatility Estimation of Ethereum Options

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:	Computational Economics vol. 64, no. 1 (Jul 2024), p. 515
Tác giả chính:	Sapna, S.
Tác giả khác:	Mohan, Biju R.
Được phát hành:	Springer Nature B.V.
Những chủ đề:	Newton-Raphson method Algorithms Bisection Convergence Comparative analysis Computing time Volatility Estimation Futures Monte Carlo simulation Hedging Institutional investments Derivatives Digital currencies Securities prices Stochastic models Methods Financial analysis
Truy cập trực tuyến:	Citation/Abstract Full Text - PDF
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Là người đầu tiên ghi lời nhận xét!