Comparative Analysis of Root Finding Algorithms for Implied Volatility Estimation of Ethereum Options

Պահպանված է:

Մատենագիտական մանրամասներ
Հրատարակված է:	Computational Economics vol. 64, no. 1 (Jul 2024), p. 515
Հիմնական հեղինակ:	Sapna, S.
Այլ հեղինակներ:	Mohan, Biju R.
Հրապարակվել է:	Springer Nature B.V.
Խորագրեր:	Newton-Raphson method Algorithms Bisection Convergence Comparative analysis Computing time Volatility Estimation Futures Monte Carlo simulation Hedging Institutional investments Derivatives Digital currencies Securities prices Stochastic models Methods Financial analysis
Առցանց հասանելիություն:	Citation/Abstract Full Text - PDF
Ցուցիչներ:	Ավելացրեք ցուցիչ Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!

Եղիր առաջինը, ով թողնում է մեկնաբանություն!