Comparative Analysis of Root Finding Algorithms for Implied Volatility Estimation of Ethereum Options

Guardado en:

Bibliografiske detaljer
Udgivet i:	Computational Economics vol. 64, no. 1 (Jul 2024), p. 515
Hovedforfatter:	Sapna, S.
Andre forfattere:	Mohan, Biju R.
Udgivet:	Springer Nature B.V.
Fag:	Newton-Raphson method Algorithms Bisection Convergence Comparative analysis Computing time Volatility Estimation Futures Monte Carlo simulation Hedging Institutional investments Derivatives Digital currencies Securities prices Stochastic models Methods Financial analysis
Online adgang:	Citation/Abstract Full Text - PDF
Tags:	Tilføj Tag Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!

Vær først til at give en kommentarø!