Comparative Analysis of Root Finding Algorithms for Implied Volatility Estimation of Ethereum Options

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Εκδόθηκε σε:	Computational Economics vol. 64, no. 1 (Jul 2024), p. 515
Κύριος συγγραφέας:	Sapna, S.
Άλλοι συγγραφείς:	Mohan, Biju R.
Έκδοση:	Springer Nature B.V.
Θέματα:	Newton-Raphson method Algorithms Bisection Convergence Comparative analysis Computing time Volatility Estimation Futures Monte Carlo simulation Hedging Institutional investments Derivatives Digital currencies Securities prices Stochastic models Methods Financial analysis
Διαθέσιμο Online:	Citation/Abstract Full Text - PDF
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!