Comparative Analysis of Root Finding Algorithms for Implied Volatility Estimation of Ethereum Options

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Detalhes bibliográficos
Publicado no:	Computational Economics vol. 64, no. 1 (Jul 2024), p. 515
Autor principal:	Sapna, S.
Outros Autores:	Mohan, Biju R.
Publicado em:	Springer Nature B.V.
Assuntos:	Newton-Raphson method Algorithms Bisection Convergence Comparative analysis Computing time Volatility Estimation Futures Monte Carlo simulation Hedging Institutional investments Derivatives Digital currencies Securities prices Stochastic models Methods Financial analysis
Acesso em linha:	Citation/Abstract Full Text - PDF
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