Comparative Analysis of Root Finding Algorithms for Implied Volatility Estimation of Ethereum Options

Kaydedildi:

Detaylı Bibliyografya
Yayımlandı:	Computational Economics vol. 64, no. 1 (Jul 2024), p. 515
Yazar:	Sapna, S.
Diğer Yazarlar:	Mohan, Biju R.
Baskı/Yayın Bilgisi:	Springer Nature B.V.
Konular:	Newton-Raphson method Algorithms Bisection Convergence Comparative analysis Computing time Volatility Estimation Futures Monte Carlo simulation Hedging Institutional investments Derivatives Digital currencies Securities prices Stochastic models Methods Financial analysis
Online Erişim:	Citation/Abstract Full Text - PDF
Etiketler:	Etiketle Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!

İlk yorumlayan siz olun!