Comparative Analysis of Root Finding Algorithms for Implied Volatility Estimation of Ethereum Options

Bewaard in:

Bibliografische gegevens
Gepubliceerd in:	Computational Economics vol. 64, no. 1 (Jul 2024), p. 515
Hoofdauteur:	Sapna, S.
Andere auteurs:	Mohan, Biju R.
Gepubliceerd in:	Springer Nature B.V.
Onderwerpen:	Newton-Raphson method Algorithms Bisection Convergence Comparative analysis Computing time Volatility Estimation Futures Monte Carlo simulation Hedging Institutional investments Derivatives Digital currencies Securities prices Stochastic models Methods Financial analysis
Online toegang:	Citation/Abstract Full Text - PDF
Tags:	Voeg label toe Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!

Wees de eerste die reageert!