Comparative Analysis of Root Finding Algorithms for Implied Volatility Estimation of Ethereum Options

Guardat en:

Dades bibliogràfiques
Publicat a:	Computational Economics vol. 64, no. 1 (Jul 2024), p. 515
Autor principal:	Sapna, S.
Altres autors:	Mohan, Biju R.
Publicat:	Springer Nature B.V.
Matèries:	Newton-Raphson method Algorithms Bisection Convergence Comparative analysis Computing time Volatility Estimation Futures Monte Carlo simulation Hedging Institutional investments Derivatives Digital currencies Securities prices Stochastic models Methods Financial analysis
Accés en línia:	Citation/Abstract Full Text - PDF
Etiquetes:	Afegir etiqueta Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!

Sigues el primer a deixar un comentari!