Comparative Analysis of Root Finding Algorithms for Implied Volatility Estimation of Ethereum Options

Gorde:

Xehetasun bibliografikoak
Argitaratua izan da:	Computational Economics vol. 64, no. 1 (Jul 2024), p. 515
Egile nagusia:	Sapna, S.
Beste egile batzuk:	Mohan, Biju R.
Argitaratua:	Springer Nature B.V.
Gaiak:	Newton-Raphson method Algorithms Bisection Convergence Comparative analysis Computing time Volatility Estimation Futures Monte Carlo simulation Hedging Institutional investments Derivatives Digital currencies Securities prices Stochastic models Methods Financial analysis
Sarrera elektronikoa:	Citation/Abstract Full Text - PDF
Etiketak:	Etiketa erantsi Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!

Izan zaitez lehena ohar bat uzten!