Comparative Analysis of Root Finding Algorithms for Implied Volatility Estimation of Ethereum Options

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в::	Computational Economics vol. 64, no. 1 (Jul 2024), p. 515
Автор:	Sapna, S.
Інші автори:	Mohan, Biju R.
Опубліковано:	Springer Nature B.V.
Предмети:	Newton-Raphson method Algorithms Bisection Convergence Comparative analysis Computing time Volatility Estimation Futures Monte Carlo simulation Hedging Institutional investments Derivatives Digital currencies Securities prices Stochastic models Methods Financial analysis
Онлайн доступ:	Citation/Abstract Full Text - PDF
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!

Будьте першим, хто залишить коментар!