Comparative Analysis of Root Finding Algorithms for Implied Volatility Estimation of Ethereum Options

שמור ב:

מידע ביבליוגרפי
הוצא לאור ב:	Computational Economics vol. 64, no. 1 (Jul 2024), p. 515
מחבר ראשי:	Sapna, S.
מחברים אחרים:	Mohan, Biju R.
יצא לאור:	Springer Nature B.V.
נושאים:	Newton-Raphson method Algorithms Bisection Convergence Comparative analysis Computing time Volatility Estimation Futures Monte Carlo simulation Hedging Institutional investments Derivatives Digital currencies Securities prices Stochastic models Methods Financial analysis
גישה מקוונת:	Citation/Abstract Full Text - PDF
תגים:	הוספת תג אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!

היה/י הראשונ/ה לכתוב הערה!