Comparative Analysis of Root Finding Algorithms for Implied Volatility Estimation of Ethereum Options

Сохранить в:

Библиографические подробности
Опубликовано в::	Computational Economics vol. 64, no. 1 (Jul 2024), p. 515
Главный автор:	Sapna, S.
Другие авторы:	Mohan, Biju R.
Опубликовано:	Springer Nature B.V.
Предметы:	Newton-Raphson method Algorithms Bisection Convergence Comparative analysis Computing time Volatility Estimation Futures Monte Carlo simulation Hedging Institutional investments Derivatives Digital currencies Securities prices Stochastic models Methods Financial analysis
Online-ссылка:	Citation/Abstract Full Text - PDF
Метки:	Добавить метку Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!

Ваш комментарий будет первым!