Comparative Analysis of Root Finding Algorithms for Implied Volatility Estimation of Ethereum Options

Sparad:

Bibliografiska uppgifter
I publikationen:	Computational Economics vol. 64, no. 1 (Jul 2024), p. 515
Huvudupphov:	Sapna, S.
Övriga upphov:	Mohan, Biju R.
Utgiven:	Springer Nature B.V.
Ämnen:	Newton-Raphson method Algorithms Bisection Convergence Comparative analysis Computing time Volatility Estimation Futures Monte Carlo simulation Hedging Institutional investments Derivatives Digital currencies Securities prices Stochastic models Methods Financial analysis
Länkar:	Citation/Abstract Full Text - PDF
Taggar:	Lägg till en tagg Inga taggar, Lägg till första taggen!

Lägg till första kommentaren!